Econometría III
Datos Generales
| Nombre de la asignatura | Nivel de formación | Clave de la asignatura |
| Econometría III | Licenciatura | I5179 |
| Prerrequisitos | Area de formación | Departamento |
| 404 | - | Departamento de Métodos Cuantitativos |
| Academia | Modalidad | Tipo de asignatura |
| Economía Matemática y Econometría | Presencial enriquecida | Curso-Taller |
| Carga Horaria | |||
| Teoría | Práctica | Total | Créditos |
| 60 | 20 | 80 | 8 |
| Trayectoria de la asignatura |
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La
asignatura de Econometría III es de una
mayor especialización que Econometría II. Se relaciona con las asignaturas de Estadística
III. De igual forma, se requieren contenidos abordados en las asignaturas de
Microeconomía, Macroeconomía y Política Económica. |
Contenido del programa
| Presentación |
| El curso de Econometría III pertenece a la serie de especialización de Economía Financiera. Está constituido por Modelos de Series de Tiempo: Estacionarios, de Tendencia y Volatilidad. Este programa está concebido para proporcionar al alumnos diversos métodos para el análisis y pronóstico de variables financieras. |
| Objetivos del programa |
| Objetivo general |
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Al finalizar el curso el estudiante identificará el potencial y la importancia que representa el manejo de las técnicas cuantitativas en el estudio y análisis de Series de Tiempo Financieras. Utilizará las herramientas para el análisis de carácter empírico, lo que le ampliará el campo de aprendizaje y de aplicación de la Teoría Económica aprendida. |
| Contenido |
| Contenido temático |
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1. Modelos estacionarios de Series de Tiempo 2. Modelos de Volatilidad 3. Modelos con Tendencia |
| Contenido desarrollado |
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1. Modelos Estacionarios de Series de Tiempo (40 hrs.) OBJETIVO PARTICULAR: Comprender la naturaleza de los Procesos Estocásticos en el Tiempo y las Técnicas de Modelación. 1.1 Introducción a los Modelos de Series de Tiempo 1.2 Elementos Estadísticos 1.3 Procesos Estocásticos 1.4 Modelos de Series de Tiempo 1.5 Ecuaciones Estocásticas en Diferencia 1.6 Estacionariedad 1.7 Modelos ARMA 1.7.1 Modelos AR 1.7.2 Modelos MA 1.8 Fuciones de Autocorrelación 1.9 Modelo de Selección de Box-Jenkis 1.10 Estacionalidad 2. Modelos de Volatilidad (20 hrs.) OBJETIVO PARTICULAR: Comprender los Modelos de Series de Tiempo cuyo componente estocástico obedece a una Estructura de Varianza Heterogénea.
2.2 Modelo GARCH 2.3 Prueba del Multiplicador de Lagrange 3. Modelos con Tendencia (20 hrs.)
3.1 Tipos de Tendencia 3.2 Raíz Unitaria 3.3 Prueba de Dickey-Fuller 3.4 Cambio Estructural |
| Actividades prácticas |
| En cada una de las unidades y de sus respectivos temas se efectuarán aplicaciones de lo visto en clase con sofware especializado. Y hacia el final del curso se realizará un trabajo, donde el estudiante ponga en práctica lo aprendido durante el transcurso del curso. |
| Metodología |
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La asignatura se llevará a cabo mediante sesiones teórico-prácticas,
en las cuales se presentan los conceptos y resultados más importantes asociados
a cada una de los temas contemplados como obligatorios. Cada una de las
sesiones se apoya de recursos didácticos como libros, videos, revistas
especializadas, páginas web y el uso de software econométrico: STATA, E-views,
Excel, entre otros. Algunas de las actividades consisten en la asistencia a conferencias informativas.
Asimismo, se diseñan ejercicios de simulación, discusión y debates relacionados
con los temas del curso. |
| Evaluación |
| Se sugiere realizar por lo menos tres exámenes parciales que correspondan al 60% de la calificación, y el 40% restante correspondiente a tareas, la calidad en la presentación de trabajos y participación. |
| Bibliografía |
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Libro Applied Econometric Time Series Enders, Walter (2010) Wiley No. Ed 3 ISBN: 0471230650 Libro Time Series Analysis James, Hamilton (1994) Princeton University Pres No. Ed 1 ISBN: 9780691042893 Libro Análisis Estadístico de Series de Tiempos Econométricas Guerrero, Víctor (2003) Thompson No. Ed 1 ISBN: 9706863265 Libro Introducing Econometrics for Finance Brooks, Chris (2008) Cambridge University Pres No. Ed 1 ISBN: 9780521873062 |
| Otros materiales |
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| Perfil del profesor |
| El perfil de profesor es preferentemente con estudios de posgrado en área afín a las Ciencias Económico Administrativas, que maneje por lo menos un paquete econométrico, contar por lo menos tres años de experiencia laboral dentro o fuera de la Universidad, que haya publicado artículos bajo la perspectiva de Econometría y con capacidad de análisis y síntesis. |
| Lugar y fecha de su aprobación |
| Zapopan, Jalisco, a 8 de febrero de 2019. |
| Instancias que aprobaron el programa |
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Acaemia de Economía Matemática y Econometría Colegio Departamental de Métodos Cuantitativos |