Econometría III
Datos Generales
| Nombre de la asignatura | Nivel de formación | Clave de la asignatura | |
| Econometría III | Licenciatura | I5179 | |
| Prerrequisitos | Area de formación | Departamento | |
| 404 | - | Departamento de Métodos Cuantitativos | |
| Academia | Modalidad | Tipo de asignatura | % de créditos mínimos |
| Economía Matemática y Econometría | Presencial | Curso-Taller | 0 % |
| Carga Horaria | |||
| Teoría | Práctica | Total | Créditos |
| 60 | 20 | 80 | 8 |
| Trayectoria de la asignatura |
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La asignatura de Econometría III es de una mayor especialización que Econometría II. Se relaciona con las asignaturas de Estadística III. De igual forma, se requieren contenidos abordados en las asignaturas de Microeconomía, Macroeconomía y Política Económica. |
Contenido del programa
| Presentación |
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El curso de Econometría III pertenece a la serie de especialización de Economía Financiera. Está constituido por Modelos de Series de Tiempo: Estacionarios, de Tendencia y Volatilidad. Este programa está concebido para proporcionar al alumnos diversos métodos para el análisis y pronóstico de variables financieras.
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| Objetivos del programa |
| Objetivo general |
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Aprender algunas técnicas econométricas básicas para el análisis de series de tiempo económicas, sociales, financieras y políticas. El curso tiene un fuerte contenido empírico, sin descuidar los fundamentos teóricos de los diferentes modelos de series de tiempo. El curso se divide en dos secciones. En la primera sección se revisan los modelos univariados de pronóstico (modelos AR, MA, ARMA, ARIMA), así como las técnicas de quitar la tendencia a las series mediante los filtros y el análisis de ciclos económicos. En la segunda sección se estudia las pruebas de raíz unitaria, así como los modelos multivariados de pronóstico; en particular, se estudia las técnicas de correlación cruzada y una revisión a algunos conceptos introductorios de cointegración.
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| Los conocimientos, aptitudes, actitudes, valores, capacidades y habilidades que el alumno deberá adquirir con base al desarrollo de la unidad |
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| Contenido |
| Contenido temático |
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1. Introducción a series de tiempo 2. Filtros 3. Modelos de pronóstico univariado
4. Pruebas de raíz unitaria 5. Modelos de pronóstico Bivariados |
| Contenido desarrollado |
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1. Introducción a Series de Tiempo. 1.1 Elementos Estadísticos: Esperanza, Varianza, Covarianza, 1.2 Procesos estocásticos: ruido blanco, caminata aleatoria 1.3 Ecuaciones estocásticas en diferencia: operador de rezago, operador de diferencia 1.4 Procesos estacionarios vs No-estacionarios: supuestos, procesos integrados, transformaciones para lograr estacionariedad 2. Filtros 2.1 Introducción: descomposición de una serie de tiempo (tendencia, ciclo, aleatorio) 2.1 El concepto de Tasa Natural en Macroeconomía y su relación con el concepto de componente de largo plazo en las series de tiempo. 2.2 Promedios móviles (simples y ponderados) 2.3 El Filtro de Hodrick-Prescott 2.4 El Filtro de Baxter-King 2.5 Análisis de comovimientos de ciclos económicos (Kydland y Prescott, 1990) 3 Modelos de pronóstico univariados 3.1 Introducción (series estacionarias vs no-estacionarias) 3.2 Modelos AR(p) 3.3 Modelos MA(q) 3.4 Modelos ARMA (p,q) 3.5 Metodología Box-Jenkins (Identificación, estimación, diagnóstico, pronóstico) 3.6 Modelos ARIMA (p,d,q) 3.7 Modelos Estacionales, SARIMA 3.8 Modelos con variables exógenas (ARIMAX, SARIMAX, Pronóstico condicionado) 4 Pruebas de raíz unitaria 4.1 Introducción 4.2 Prueba Dickey-Fuller (no drift, no tendencia, no drift y tendencia, drift y tendencia) 4.3 Prueba Dickey Fuller Aumentada 4.4 Prueba Phillips-Perron 4.5 Prueba de raíz unitaria con cambio estructural 5. Modelos de pronóstico Bivariados 5.1 Series estacionarias: 5.1.1 Introducción 5.1.2 Estimación, selección del orden del VAR-Bivariado, Causalidad Granger, Función Impulso Respuesta 5.2 Series no-estacionarias (Modelo Bivariado) 5.2.1 Introducción 5.2.2 Método Engels-Granger 5.2.3 Modelo de rezagos distribuidos (ARDL |
| Actividades prácticas |
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Al final de cada una de las unidades y de sus respectivos temas, se efectuarán aplicaciones de lo visto en clases con software especializado. Queda a criterio del profesor el número de tareas que se asigne para reforzar los conocimientos adquiridos.
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| Metodología |
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La asignatura se llevará a cabo mediante sesiones teórico-prácticas, en las cuales se presentan conceptos y resultados más importantes asociados a cada uno de los temas contemplados. Cada una de las sesiones se apoya de recursos didácticos como libros, videos, artículos académicos, páginas web y el uso de software econométrico. Algunas de las actividades consisten en la asistencia a conferencias informativas. Asimismo, se diseñan ejercicios de simulación, discusión y debates relacionados con los temas del curso.
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| Evaluación |
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Se sugiere realizar por lo menos tres exámenes parciales que correspondan al 60% de la calificación, y el 40% restante correspondiente a tareas, la calidad en la presentación de trabajos y participación.
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| Bibliografía |
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Libro Applied Econometric Time Series Enders, Walter (2010) Wiley No. Ed 3 ISBN: 0471230650 Libro Time Series Analysis James, Hamilton (1994) Princeton University Pres No. Ed 1 ISBN: 9780691042893 Libro Análisis Estadístico de Series de Tiempos Econométricas Guerrero, Víctor (2003) Thompson No. Ed 1 ISBN: 9706863265 Libro Introducing Econometrics for Finance Brooks, Chris (2008) Cambridge University Pres No. Ed 1 ISBN: 9780521873062 Libro Applied Time Series Econometrics Lütkepohl, Helmut; Krätzig, Markus (2004) Cambridge University Press No. Ed 1.ª ISBN: 978-0-521-54787-1 Libro Unit Roots, Cointegration and Structural Change Maddala, G. S.; In-Moo Kim, (1998) Cambridge University Press No. Ed 1.ª ISBN: 978-0-521-58782-2 Libro Time series techniques for economists Mills, Terence C (1990) Cambridge University Press No. Ed 1.ª ISBN: 978-0-521-34339-8 Libro Time Series Econometrics Neusser, Klaus (2016) Springer International Publishing AG No. Ed 1.ª ISBN: 978-3-319-32862- Libro Econometría de las Series Temporales Pérez, César (2006) Pearson & Prentice Hall No. Ed 1.ª ISBN: 978-84-8322-290-4. Libro Time Series and Panel Data Econometrics Pesaran, M. Hashem (2015) Oxford University Press No. Ed 1.ª ISBN: 978-0-19-875998-0 Libro Econometric Models and Economic Forecasts Pindyck, Robert; Rubinfeld, Daniel (1998) Irwin McGraw-Hill No. Ed 4ta ISBN: 978-0-07-913292-5 Libro Análisis Econométrico Dinámico. Una exploración para series de tiempo con el Método Econométrico Sabau-García, Hernán (2011) Universidad Iberoamericana No. Ed 1.ª ISBN: 978-607-417-139-6 Libro The Elements of Financial Econometrics Fan, Jiaqing; Qiwei Yao (2017) Cambridge University Press No. Ed 1.ª ISBN: 978-1-107-19117-4 Libro The Econometrics of Financial Markets Campbell, John; Lo, Andrew W.; MacKinlay, A. Craig (2002) Princeton University Press, No. Ed 1.ª ISBN: 978-0-691-04301-2 |
| Otros materiales |
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| Perfil del profesor |
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El perfil de profesor es preferentemente con estudios de doctorado en área de economía o finanzas, con conocimientos de los modelos de series de tiempo, y cuente con, por lo menos tres años, de experiencia laboral en la enseñanza de los modelos de series de tiempo y que haya publicado artículos académicos utilizando los métodos cuantitativos que aquí se proponen.
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| Lugar y fecha de su aprobación |
| Zapopan, Jalisco, a 1 de julio de 2026. |
| Instancias que aprobaron el programa |
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Acaemia de Economía Matemática y Econometría Colegio Departamental de Métodos Cuantitativos
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| Archivo (doucmento firmado) |
| Programa (Icono pdf) |