La asignatura de Econometría II  es de una mayor especialización que Econometría I. Se relaciona con las asignaturas de Estadística I, Estadística II, Econometría I y Econometría III. De igual forma, se requieren contenidos abordados en las asignaturas de Microeconomía, Macroeconomía y Política Económica. 

El curso de Econometría II se encuentra constituido con la finalidad de abordar los diferentes tipos de modelos y una introducción a los Métodos de Series de Tiempo. El programa de esta asignatura está concebido para complementar y ampliar las nociones obtenidas en la asignatura Econometría I. 

Al finalizar el curso, los estudiantes conocerán, probarán y aplicarán Modelos de Regresión Dinámicos y Modelos Simultáneos con la finalidad de aplicarlos a problemas económicos reales y trabajos de consultoria.

Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de formular, estimar, validar e interpretar modelos econométricos de series de tiempo y modelos multiecuacionales utilizando R y RStudio, aplicando métodos de estimación adecuados, realizando pronósticos y evaluando relaciones dinámicas y simultáneas entre variables económicas. Además, integrará herramientas de Inteligencia Artificial para fortalecer el análisis de datos, la programación reproducible, la generación de reportes técnicos y la comunicación de resultados, empleándolas de forma ética, crítica, transparente y responsable para apoyar la investigación, la consultoría y la toma de decisiones basada en evidencia.

1. TEMAS DE ECONOMETRÍA 

2. ANÁLISIS DE MODELOS MULTIECUACIONALES

1. TEMAS DE ECONOMETRÍA (40 hrs.)

Objetivo particular: el alumno tendrá la habilidad de pronosticar valores de variables a partir de datos de series de tiempo y panel data considerando en sus modelos la inclusión de variables dicotómicas.

1.1 Variables dicótomas 

1.2 Variable dependiente dicótoma 

1.3 Modelos autorregresivos 

1.4 Modelos de rezagos distribuidos 

1.5 Modelos con datos en panel

2. ANÁLISIS DE MODELOS MULTIECUACIONALES (40 hrs.)

Objetivo particular: el alumno desarrollará la capacidad de construir modelos econométricos de más de una ecuación.

2.1 Modelos de ecuaciones simultáneas 

2.2 Problema de la identificación 

2.3 Los métodos de ecuaciones simultáneas 

2.4 Regresiones aparentemente no relacionadas

En cada una de las unidades y de sus respectivos temas se efectuarán aplicaciones de lo visto en clase, y hacia el final del curso se realizará un trabajo, donde el estudiante ponga
en práctica lo aprendido durante el transcurso  del curso.

La asignatura se llevará a cabo mediante sesiones teórico-prácticas, en las cuales se presentan los conceptos y resultados más importantes asociados a cada una de los temas contemplados como obligatorios.  Cada una de las sesiones integra recursos didácticos impresos y digitales, como libros de texto, artículos científicos, revistas especializadas, videos y páginas web, así como el uso del lenguaje de programación R y del entorno de desarrollo RStudio para el análisis estadístico, econométrico y la elaboración de modelos aplicados a las ciencias económico-administrativas. Algunas de las actividades consisten  en la asistencia a conferencias informativas. Asimismo, se diseñan ejercicios de simulación, discusión y debates relacionados con los temas del curso.

Al inicio del curso se realiza una evaluación diagnóstica, durante el desarrollo del curso se aplicaran exámenes parciales y se consideran cada una de las actividades. Al final del curso, el estudiante deberá entregar como producto un documento de trabajo tipo ensayo. Cabe mencionar que se evalúa el desempeño individual. En este sentido, la evaluación será producto de la sumatoria de indicadores como: participación (5%), exámenes parciales (60%), trabajo y prácticas (35%). 

Academia de Economía Matemática y Econometría

Colegio Departamental de Métodos Cuantitativos