Esta materia se impartirá como especializante selectiva para la licenciatura en Administración Financiera y como optativa para las licenciaturas de Negocios internacionales, Recursos Humanos, Administración de empresas y Mercadotecnia, a partir del cuarto semestre, habiendo tomado previamente la materia de Administración Financiera.

La materia de Diseño de portafolios de inversión está dirigida a estudiantes de las carreras de Lic . en Administración Financiera, su importancia en el plan de estudios radica en que son materias de formación especializante selectiva, además su aplicación en el mercado es relevante debido a que en cualquier empresa se hace necesario tomar decisiones sobre inversiones.

Distinguir el funcionamiento, importancia y diferencias de los mercados financieros (mercado de divisas, mercado de capitales, mercado de dinero, mercado de derivados) a nivel nacional estudiando los activos financieros que en ellos se negocian, su valoración y sus riesgos, con una visión de responsabilidad social, sustentable y sostenible.

Unidad I. Análisis del riesgo y rendimiento.

Unidad II.  Teoría del Portafolio

Unidad III. Beneficios de los portafolios de inversión internacionales.

Unidad IV. Diseños de portafolios de inversión.

Unidad I. Análisis del riesgo y rendimiento.

Objetivo particular. Ejemplificar el análisis del riesgo y el rendimiento mediante técnicas estadísticas seleccionar los instrumentos de inversión para integrar portafolios.

1.1  Conceptos fundamentales de riesgo y rendimiento.

1.2 Significado y medición de riesgo

1.3 Relación entre riesgo y rendimiento

1.3.1 Tasa libre de riesgo

1.3.2 Prima de riesgo

1.3.3 Riesgo del negocio y riesgo financiero

1.3.4 Riesgo sistemático y no sistemático

1.3.5 Riesgo y rendimiento requerido de diversos tipos de valores

1.4 Diversificación de inversioes y análisis del riesgo de una cartera

1.5 El riesgo de una cartera y el modelo de valuación de activos

1.6 Modelo de valuación de activos de capital

1.7 CAPM multifactorial

1.8 Modelo de la teoría de arbitraje de precios.

Unidad II. Teoría del Portafolio 

Objetivo particular. Explicar la teoría de portafolios de inversión para identificar los mejores instrumentos financieros para integrar el portafolio.

2.1 Conceptos fundamentales de portafolios de inversión.

2.2 Rendimiento esperado de un portafolio

2.3 Delineación de portafolios eficientes.

2.4 La frontera eficiente sin ventas en corto

2.5 La frontera eficiente con ventas en corto

2.6 La frontera eficiente con inversiones y préstamos a la tasa libre de riesgo

2.7 Técnicas para la determinación de la frontera eficiente.

2.8 El modelo con un solo índice.

Unidad III. Beneficios de los portafolios de inversión internacionales.

Objetivo particular. Identificar los beneficios que se obtienen de los portafolios de inversión internacionales para seleccionar la mejor alternativa de inversión.

3.1 Diversificación de riesgos correlacionados entre los mercados de activos nacionales.

3.2 Valuación de activos de capital a nivel internacional.

3.3 Diversificación de bonos y de portafolios internacionales.

3.4 Liquidación de portafolios internacionales de inversión.

Lectura previa del tema a tratar, con el propósito de tener un control de lectura de los alumnos, el cual se evidenciará mediante un resumen o cuestionario contestado. Todo ello para fomentar la lectura con los alumnos, lo que les ayuda indudablemente a indagar sobre los temas y ampliar su conocimiento.Exposición del profesor.  Es importante una comunicación efectiva de parte del profesor mediante la cual transmita un conjunto de conocimientos que ayude a los alumnos a obtener aprendizajes significativos a través de métodos y estrategias apropiadas, para facilitar la comprensión, el desarrollo de habilidades, destrezas y actitudes favorables ante las situaciones diversas que motive a los estudiantes a reflexionar sobre su propio aprendizaje.Casos prácticos de análisis de riesgo y rendimiento de activos individuales y de portafolios.(ABP).Casos prácticos de Diseños de portafolios (ABP).Tareas: individuales y en equipo.Trabajo de investigación basado en método del caso (en equipo).

La evaluación será continua, tomando en cuenta todas las actividades de aprendizaje (curriculares y extracurriculares) y se considerarán los siguientes criterios de evaluación:

Tareas y control de lectura previa.                                                           10 %

Participación en la clase.                                                                            5 %

Examen departamental.                                                                            20 %

Exámenes parciales.                                                                                 20 %

Trabajo de investigación en el que se evaluarán

los siguientes elementos:                                                                           35 %

a)      El contenido del trabajo

b)      Expresión oral y escrita

c)      Uso de las TIC´s

d)     Aplicación de Metodología de la investigación

TOTAL                                                                                                          100%

Libro

Fundamentos de Finanzas Corporativas

Stephen, Ross, A. (2018) Mc. Graw-Hill No. Ed 11a

ISBN: 978-1456260910

Libro

Finanzas Corporativas un enfoque Latinoamericano

Michael C Ehrhardt y Brigham E (2017) Cengage Learning No. Ed 1A

ISBN: 978-6075264196

Libro

Planeación Financiera Integral

Corona Dueñas José Asunción (2017) AM Editores No. Ed 1a

ISBN: 9786074374209

Libro

Finanzas I: Contabilidad Planeación y Administración

Núñez Alvarez Luis (2016) IMCP No. Ed 1a.

ISBN: 9786078463343

Libro

Proyectos de Inversión Para PYME

Flores Uribe Juan Antonio (2018) Ecoe Ediciones No. Ed 3a.

ISBN: 9789587710809

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Colegio Departamental

Unidad Académica de Finanzas