Sistemas para la Operación del Mercado de Derivados
Datos Generales
| Nombre de la asignatura | Nivel de formación | Clave de la asignatura |
| Sistemas para la Operación del Mercado de Derivados | Licenciatura | I5706 |
| Prerrequisitos | Area de formación | Departamento |
| 710 | - | Departamento de Sistemas de Información |
| Academia | Modalidad | Tipo de asignatura |
| - | Presencial | Curso-Taller |
| Carga Horaria | |||
| Teoría | Práctica | Total | Créditos |
| 40 | 40 | 80 | 8 |
| Trayectoria de la asignatura |
| - |
Contenido del programa
| Presentación |
| La materia de Sistemas para la operación del Mexder es uno de los ejes principales de conocimiento dentro de la Licenciatura de Administración Financiera y Sistemas. Dentro de este curso se revisan la metodología las inversiones especulativas en los mercados financieros para que las empresas para obtener la liquidez que requieren para los proyectos de inversión o rentabilidades a corto plazo el manejo de este tipo de mercados es muy apalancado, por lo que nunca deberá perderse de vista el riesgo inminente. Esta materia es determinante en la formación profesional de un egresado de esta carrera, la que le proporciona elementos para entender la importancia de la información y el conocimiento de las diferentes plataformas para hacer la simulación de compra y venta de futuros, divisas acciones y activos subyacentes, en la forma eficiente de generarla y utilizarla en la toma decisiones. |
| Objetivos del programa |
| Objetivo general |
|
Establecer las herramientas de cómputo que
puedan ser factibles de implementación en diversas condiciones financieras de manejo de
negocio, buscando crear mayor valor financiero en la empresa. |
| Contenido |
| Contenido temático |
|
1. Utilización y optimización de los forward como instrumento de
desarrollo. 2. Sistematización del uso de carteras de Inversión para cambiar
los riesgos en la compra de futuros. 3. Aplicación y conocimiento de forward,
futuros, sobre material primas. 4. Aplicaciones de programación opciones
financieras. 5. Incertidumbre y modelo de precios de swaps o permutas financieras. |
| Contenido desarrollado |
Objetivo El alumno conocerá los
conceptos generales del mercado de derivados. 1.1 Ingeniería financiera 1.2 Coberturas. 1.3
Especulación. 1.4 Arbitraje. 1.5 Reestructuración o estructuración
accionaria. 2. Sistematización del uso de la cartera de inversión
para cambiar los riesgos en la compra de futuros financieros. Objetivo. El alumno conocerá los
diferentes métodos para compra venta de los futuros de materias primas o
commodities. 2.1 Análisis
técnico. 2.2 Análisis de
gráficos 3. Sistematización de para la compra y venta en los
mercados OTC futuros, forward. Objetivo: el alumno analizará y
conocerá los diferentes mercados OTC futuros, forward 3.1 Análisis y diseño de forward y futuros 3.2 Sistematizará los costos de futuros 3.3 Estudiará las posiciones contrarias 4. Opciones financieras Objetivo. El alumno conozca opciones
financieras 4.1 Opciones Multiindice. 4.2 Opciones lookback 4.3 Opciones Asiaticas, Euopeas, Americanas 4.4 Opciones diferidas y digitales |
| Actividades prácticas |
| Realizar estudio teórico-práctico para el desarrollo de un sistema de información con diferentes empresas de la localidad basado en el Mercado de Derivados |
| Metodología |
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Metodos:Tradicional, Analítico, Sintético, Reflexivo, Cooperativo, Actividades: Individuales, Grupales, Estudios de casos, Lectura previa, Elaboración de ficha
de resumen, Discusión de temas, Tareas: Resolución de ejercicios, Trabajos de investigación,
Exposición de alumnos, Computación, Software especializados, Ejercicios prácticos, Recursos didácticos: Diapositivas, Libros de texto |
| Evaluación |
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Exámenes 30% Proyecto Final 40% Tareas y actividades en clase 10% Exposiciones de casos 10% Participación y asistencia 10% |
| Bibliografía |
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Revista "Credit Risk Measurement: Developments over the last 20 Years""" Altman, E. y A. Saunders (2011) Journal of Banking & Fina No. Ed 1 ISBN: 4696, 2008, pp. 2–24 Libro Mercado De Productos Derivados. Futuros Forwards Opciones y Productos Estructurados Oscar Elvira y Pablo Lagarra (2008) Profit No. Ed Primera ISBN: 9788496998742 Libro Introducción a Los Mercados De Futuros y Opciones Hull (2009) Pearson No. Ed 6ta ISBN: 9786073222693 Libro Análisis técnico de los Mercados Financieros. Criptomonedas & Bitcoin.: Ingeniería financiera elemental aplicada al mercado de las criptodivisas. Carlos Berenguer (2018) Createspace Independent P No. Ed 1 ISBN: 978-1720951278 |
| Otros materiales |
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- |
| Perfil del profesor |
| Académico: Licenciado o Master en el campo de las Finanzas. Profesional: Tener tres años mínimos impartiendo clases o asesor en la Administración de empresas |
| Lugar y fecha de su aprobación |
| ZAPOPAN JALISCO, OCTUBRE 2019 |
| Instancias que aprobaron el programa |
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Academia de Sistemas Financieros Colegio
Departamental |
| Archivo (doucmento firmado) |
| Programa (Icono pdf) |