Matemáticas V( Optimización Dinámica)
Datos Generales
| Nombre de la asignatura | Nivel de formación | Clave de la asignatura |
| Matemáticas V( Optimización Dinámica) | Licenciatura | I5251 |
| Prerrequisitos | Area de formación | Departamento |
| 344 | - | Departamento de Métodos Cuantitativos |
| Academia | Modalidad | Tipo de asignatura |
| Economía Matemática y Econometría | Presencial | Curso |
| Carga Horaria | |||
| Teoría | Práctica | Total | Créditos |
| 40 | 40 | 80 | 8 |
| Trayectoria de la asignatura |
| - |
Contenido del programa
| Presentación |
|
Este es un curso introductorio al estudio de la optimización dinámica. En
él, el estudiante conocerá los conceptos y métodos de solución básicos para el
estudio de sistemas que evolucionan en el tiempo y que son susceptibles de
influencia mediante decisiones externas. |
| Objetivos del programa |
| Objetivo general |
|
El alumno contará con la formación en las
áreas cuantitativas. En particular, matemáticas para economistas. |
| Contenido |
| Contenido temático |
|
1.
Cálculo de Variaciones
2.
Control Optimo: El principio del máximo
3.
Extensiones del problema del control optimo
4.
Control óptimo en tiempo discreto
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| Contenido desarrollado |
|
1.
Cálculo de Variaciones
1.1
Formulación del problema básico del Cálculo de Variaciones
1.2
Condiciones necesarias de optimalidad
1.3
Diferentes tipos de condiciones finales
1.4
Condiciones suficientes
1.5
Interpretación económica de las condiciones de
optimalidad
2.
Control Óptimo
2.1
Planteamiento del problema de control óptimo
2.2
El principio del máximo de Pontryagin
2.3
Interpretación económica del principio del
máximo
2.4
Condiciones suficientes
3.
Extensiones del problema de control óptimo
3.1
Diferentes tipos de condiciones finales
3.2
Hamiltoniano de valor presente
3.3
Horizonte temporal infinito
4.
Control óptimo en tiempo discreto
4.1
Planteamiento del problema de control óptimo en
tiempo discreto
4.2
La programación dinámica
4.3
Problema de control de un sistema lineal con
objetivo cuadrático en tiempo discreto
4.4
La programación dinámica para problemas de
control en tiempo continuo
|
| Actividades prácticas |
| Los estudiantes resuelven problemas en clase. Leen artículos en revistas especializadas que usen optimización dinámica |
| Metodología |
|
Exposición
del maestro breve. Se fomenta la interacción entre estudiantes. El profesor asume
un rol de guía en un proceso de aprendizaje centrado en el estudiante, que se
apoya en los pilares básicos de cooperación- convivencia y dialogo, donde se
fomente la autonomía del estudiante y el trabajo en grupo que fomenta el
aprendizaje cooperativo. Los estudiantes exponen sus aprendizajes entre ellos |
| Evaluación |
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Dos exámenes parciales
50%
Trabajo en clase 30%
Proyecto final 20% |
| Bibliografía |
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Libro Dynamic Optimization. Chiang, Alpha (1994) McGrawhill No. Ed 3 ISBN: 11111 Libro Applied Computational Economics and Finance Miranda , Mario (2001) MIT Press No. Ed 1 ISBN: 1111 Libro Dynamic Economics Adda, J (2006) MIT Press No. Ed 1 ISBN: 1111 Libro Dynamic Microeconomics Sargent, Thomas (2013) MIT Press No. Ed 3 ISBN: 1111 |
| Otros materiales |
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- |
| Perfil del profesor |
| Doctorado en Ciencias Financieras o Economía con bases en Macro y Microeconometría. |
| Lugar y fecha de su aprobación |
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Zapopan, Jalisco a 8 de marzo de 2019 |
| Instancias que aprobaron el programa |
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Colegio Departamental de Métodos
Cuantitativos
Academia de Economía Matemática y
Econometría
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